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          2024年銀行從業《初級風險管理》學霸筆記:商業銀行風險管理

          作者:233網校-嗦粉放生菜 2023-12-07 09:49:09
          導讀:本文主要講解了商業銀行風險管理的模式、策略及作用,建議考生收藏記憶!
          一、商業銀行風險管理的模式

          (1)資產風險管理模式(20世紀60年代以前)

          ①側重于資產業務的風險管理,強調保持商業銀行資產的流動性。

          ②哈里·馬柯維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下的投資組合理論,成為現代風險管理的重要基石。

          (2)負債風險管理模式(20世紀60年代)

          ①西方商業銀行變被動負債為主動負債,創新金融工具(如大額可轉讓定期存單、回購協議、同業拆借等),擴大商業銀行的資金來源。

          ②威廉·夏普等在1964年提出的資本資產定價模型(CAPM),揭示了在一定條件下資產的風險溢價、系統性風險和非系統性風險的定量關系,為現代風險管理提供了重要的理論基礎。

          (3)資產負債風險管理模式(20世紀70年代)

          ①強調對資產業務和負債業務的協同管理,通過匹配資產負債期限結構、經營目標互相代替和資產分散,實現總量平衡和風險控制。

          ②1973年,費雪·布萊克、邁倫·斯科爾斯、羅伯特·默頓提出的歐式期權定價模型,為金融衍生產品定價及廣泛應用鋪平了道路,開辟了風險管理的全新領域。

          (4)全面風險管理模式(20世紀80年代以后)

          商業銀行面臨的風險日益呈現多樣化、復雜化、全球化的趨勢

          全面風險管理的體現:①對商業銀行所有層次的業務單位、全部種類的風險進行集中統籌管理。

          ②風險管理應當貫穿于業務發展的每一個階段。

          ③重視定量分析,通過內部模型識別、計量、監測和控制風險,增強風險管理的客觀性和科學性。

          ④所有員工都應具有風險管理意識和自覺性。

          二、商業銀行風險管理的策略

          商業銀行的風險管理策略通??筛爬?span style="color: rgb(255, 0, 0);">風險分散、風險對沖、風險轉移、風險規避和風險補償五種策略。

          (1)風險分散

          通過多樣化投資分散并降低風險?!安灰獙⑺械碾u蛋放在同一個籃子里”

          ①只要兩種資產收益率的相關系數不為1(即不完全正相關),分散投資于兩種資產就具有降低風險的作用。

          ②對于由相互獨立的多種資產組成的投資組合,只要組合中的資產個數足夠多,該投資組合的非系統性風險就可以通過這種分散策略完全消除。

          措施:商業銀行信貸業務應是全方位、多種類的,而不應集中于同一業務、同一性質甚至同一個借款人。

          (2)風險對沖

          含義:通過投資或購買與標的資產收益波動負相關的某種資產或衍生產品,來抵消標的資產潛在損失。

          對管理市場風險(利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險)非常有效。

          措施:

          自我對沖:銀行利用資產負債表或某些具有收益負相關性質的業務組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖。

          市場對沖:對于無法通過資產負債表和相關業務調整進行自我對沖的風險,通過衍生產品市場進行對沖。

          (3)風險轉移

          含義:通過購買某種金融產品或采取其他合法的經濟措施將風險轉移給其他經濟主體。

          措施:保險轉移(將風險轉移給承保人)、非保險轉移(擔保、備用信用證等能夠將信用風險轉移給第三方)。

          (4)風險規避

          含義:商業銀行拒絕或退出某一業務或市場,以避免承擔該業務或市場風險。是消極的風險管理策略。

          措施:以通過限制某些業務的經濟資本配置實現。

          (5)風險補償

          含義:商業銀行在從事的業務活動造成實質性損失之前,對承擔的風險進行價格補償。

          措施:對于那些無法通過其他措施進行有效管理的風險,商業銀行可以采取在交易價格上附加更高的風險溢價,即通過提高風險回報的方式,獲得承擔風險的價格補償。

          三、商業銀行風險管理的作用

          (1)健全的風險管理體系能為商業銀行創造價值;

          (2)良好的風險管理能力是商業銀行業務發展的原動力;

          (3)風險管理可以改變商業銀行的經營模式;

          (4)風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據;

          (5)風險管理水平體現了商業銀行的核心競爭力。

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