銀行從業初級《風險管理》課程重點筆記：交叉性金融風險管理

特征

①涉及面廣，分散于表內投資、表外理財、委托貸款和代理銷售等多個業務項下。

②交易結構多變。資金來源、通道、資產運用任何一端發生變動，都會產生一種新的模式，反映在銀行業務管理方面，則表現為會計核算方式、風險資產計算方式、信息披露等方式的相應調整。

③交易主體繁多，風險類型復雜，通常涉及委托人、受托人、托管人、融資人、擔保人等多個主體，同時涉及信用、市場、操作、流動性等不同風險類型。

④傳染性高。由于產品層層嵌套，交易鏈條過長，不同參與主體間的風險傳染性較高。

⑤風險管理相對比較薄弱，政策、制度、統計、監控、數據系統等比較薄弱，多頭管理問題突出。

間接傳染路徑

通過市場價格波動、流動性、市場預期進行傳染。

加強客戶與交易對手層面的交叉性風險管理

①建立以客戶為中心的統一視圖。

②加強客戶與交易對手準入管理。

③實行客戶與交易對手的交叉性風險限額管理。

加強產品（業務）層面的交叉性風險管理

①商業銀行應針對產品（業務）的設計、審批與使用，建立交叉性風險的識別機制。

②建立交叉性金融產品（業務）準入與授權管理體系。

③建立產品層面交叉性風險的評估體系。

④限額管理。

⑤加強產品的交叉風險監測和報告。