流動性比例 | 流動性比例=流動性資產余額/流動性負債余額×100% 流動性比例衡量銀行短期（一個月）內流動性資產和流動性負債的匹配情況，要求銀行至少持有相當于流動性負債一定比例的流動性資產，以應對可能的流動性需要。商業銀行的流動性比例應當不低于25%。 |
流動性覆蓋率 | 流動性覆蓋率=合格優質流動性資產/未來30日現金凈流出量×100%
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優質流動性資產分析 | ①超額備付金率=（在中國人民銀行的超額準備金存款+庫存現金）/各項存款 ②優質流動性資產分析 結構分析：分析銀行優質流動性資產的構成及其占總資產的比重，判斷銀行優質流動性資產構成的合理性與可靠性。 總量分析：計算銀行優質流動性資產的絕對額，結合預計現金流出量和預計現金流入量，判斷銀行優質流動性資產是否能夠滿足未來一定期限內的流動性需求。 |
現金流分析以情景模擬的方式分析銀行未來的現金流，評估銀行是否具有足夠的現金頭寸，分析不同產品在未來不同時段的現金流入和流出。
存貸比 | ①存貸比=各項貸款余額/各項存款余額×100% ②商業銀行的存貸比應當不高于75% |
期限錯配分析 | ①常見的流動性風險計量手段：合同期限錯配 ②期限錯配金額=資產方的資金流入-負債方的資金流出 |
凈穩定資金比例 | ①凈穩定資金比例根據銀行一個年度內資產的流動性特征設定可接受的最低穩定資金量； ②凈穩定資金比例=可用穩定資金/所需穩定資金×100% |
流動性匹配率 | 流動性匹配率=加權資金來源/加權資金運用×100%
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其他中長期結構性指標 | ①核心負債比例=核心負債/總負債×100% ②同業市場負債比例=（同業拆借+同業存放+賣出回購款項）/總負債×100% ③融資集中度指標 最大十戶存款比例=最大十家存款客戶存款合計/各項存款×100% 最大十家同業融入比例=(最大十家同業機構交易對手同業拆借+同業存放+賣出回購款項)/總負債×100% |
對銀行體系流動性產生沖擊的常見因素 | ①宏觀經濟因素和貨幣政策因素 ②金融市場因素 ③季節性因素 |
分析工具及參考指標 | ①影響銀行體系流動性供給需求的因素：外匯儲備、央行公開市場操作、法定準備金率、稅款繳納等； ②銀行體系流動性指標：回購利率、SHIBOR利率等貨幣市場利率； ③金融市場流動性指標：股票市場指數、國債市場利率、票據轉貼現利率/相對國債點差、信用債市場利率/相對國債點差、銀行債市場利率/相對國債點差、貨幣市場利率/相對國債點差等; ④單個銀行流動性指標：銀行自身的信用債/相對國債的點差、銀行自身信用債點差與其他銀行信用債點差的比較等。 |
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